사용법 — 로이킴에버의 즐거운 운전법

📖 사용 설명서

왼쪽 목차에서 항목을 고르면 오른쪽에 내용이 나옵니다. 처음이라면 위에서부터 순서대로 보시면 됩니다.

📄 백테스트

⚖️ 전략 비교 · 검증 프라임

🔄 실전

그 밖에

👋 소개

즐거운 운전법(Fun Driving)은 SOXL·TQQQ 같은 레버리지 ETF를 분할매수 전략으로 운용했을 때 어떤 결과가 나오는지 과거 실제 시세로 검증(백테스트)하고, 그 전략이 믿을 만한지 여러 각도로 검증하며, 실제로 낼 주문표까지 만들어 주는 웹 도구입니다.

주요 기능

백테스트 — 매매법·종목·기간을 골라 과거 성과를 계산하고 차트·지표로 확인
- 매매법 프리셋: 터보 운전법 · 안전 운전법 · 풍차 매매법 · 터보 프리미엄 · 떨사오팔 · 종사종팔3
- 커스텀 설정 — 분할수·익절/손절·모드별 매수매도율을 직접 조정
전략 비교 · 검증 — 여러 매매법을 같은 조건에서 겨루고, 그 성적이 운·과최적이 아닌지 통계적으로 캐물음
- 전략 비교 · 롤링 분석 · 시즌 분석 · 강건성 검증 · 시나리오 검증(가상 주가)
퉁치기 주문표 — 오늘 실제로 낼 매수·매도 주문을 계산(겹치는 주문은 상계해 수수료 절약)
등급제 — 비로그인도 기본 백테스트 가능, 로그인 시 범위 확대, 프라임은 전 기능

투자 위험 안내

백테스트는 과거 데이터로 검증한 결과이며, 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 특히 레버리지 ETF(SOXL·TQQQ 등)는 변동성이 매우 커 원금의 대부분을 잃을 수 있습니다. 이 사이트의 모든 수치는 전략의 성향을 이해하기 위한 참고 자료이며, 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 사용자 본인에게 있습니다.

수익률만 보지 마세요

백테스트에서 가장 흔한 실수가 수익률만 보고 판단하는 것입니다. 같이 봐야 할 것은 MDD(최대낙폭) — 그 전략을 실제로 굴렸다면 계좌가 고점 대비 얼마나 무너졌는지입니다. 버틸 수 없는 낙폭이면 아무리 수익률이 높아도 나에게 맞지 않는 전략입니다.

다음: 🚀 빠른 시작 — 처음 오셨다면 3분 만에 첫 백테스트를 돌려 봅니다.

🚀 빠른 시작

처음 오셨다면 이 순서대로 해 보세요. 로그인 없이도 바로 됩니다.

1. 백테스트 화면 열기

상단 메뉴에서 📈 백테스트를 누릅니다. 화면은 왼쪽 설정창 · 가운데 차트 · 아래 결과 3분할입니다.

2. 설정 고르기

매매법 — 처음이면 떨사오팔이나 터보 운전법으로 시작해 보세요.
종목 — 기본 SOXL.
기간 — 시작일·종료일. 길게 잡을수록 상승·하락을 두루 겪은 결과가 나옵니다.
시드 — 굴릴 초기 투자금(달러). 기본 $40,000.

3. 실행

맨 아래 🎯 백테스트 실행 버튼을 누릅니다. 실제 과거 시세를 받아 계산하므로 몇 초 걸립니다.

4. 결과 보기

가운데에 총수익률·CAGR·MDD가 뜨고, 아래에 차트와 리포트가 나옵니다. 자세한 읽는 법은 📈 결과·차트 읽기 챕터를 보세요.

그다음엔 무엇을 하나요?

여러 매매법이 궁금하면 → ⚖️ 전략 비교에서 한 차트에 겹쳐 비교
이 성적이 믿을 만한지 궁금하면 → 🛡️ 강건성 검증으로 운·과최적 점검
실제로 주문을 내려면 → 🔄 퉁치기 주문표에서 오늘 낼 주문 받기

로그인은 꼭 해야 하나요?

로그인 없이도 기본 백테스트는 됩니다. 다만 로그인하면 아래가 달라집니다.

설정이 자동 저장되어 다음에 와도 그대로입니다.
종목·매매법·조회 기간이 넓어집니다. (자세히는 💎 등급별 기능)
후원 시 프라임 기능(전략 비교·검증·커스텀·주문표)이 열립니다.

로그인 방법

구글 · 네이버 · 카카오 간편 로그인 — 우측 상단 로그인 → 원하는 버튼 클릭. 비밀번호가 없어 분실 걱정이 없습니다.
이메일 인증번호 — 이메일을 넣으면 6자리 숫자가 메일로 옵니다. 그 숫자만 입력하면 로그인됩니다.

로그인하면 우측 상단에 닉네임이 보입니다. 프라임이면 👑 표시가 붙고, 닉네임은 내 계정에서 바꿀 수 있습니다.

다음: ⚙️ 기본 설정 — 설정창의 항목을 하나씩 살펴봅니다.

⚙️ 기본 설정

백테스트 화면 왼쪽 설정창입니다. 위에서부터 차례대로 무엇을 정하는지 안내합니다.

한눈에 보기

항목	무엇을 정하나	참고
매매법	어떤 분할매수 규칙으로 돌릴지	성격은 매매법 설명
종목	백테스트할 ETF	비로그인 SOXL / 무료 +TQQQ / 프라임 전체
지표	시장 강도를 재는 잣대 → 운전 모드 결정	무료는 주간 RSI
지표 기준	모드 판단에 쓰는 기준 지수	무료는 QQQ
매수 방식	정수매수 / 정액매수	보통 정수매수
시작일 · 종료일	백테스트할 기간	등급별 조회 한도 있음
시드 (USD)	초기 투자금(달러)	기본 $40,000
수수료 (%)	매매 1회당 수수료율	기본값 그대로 권장

다 골랐으면 맨 아래 🎯 백테스트 실행을 누릅니다.

항목별 상세

매매법

분할매수 규칙 묶음입니다. 매매법마다 얼마나 떨어지면 사는지·얼마나 오르면 파는지·몇 번에 나눠 담는지가 달라, 수익과 방어력의 성격이 갈립니다.

종목

백테스트할 ETF입니다. 레버리지 ETF(SOXL·TQQQ 등)는 변동이 커서 분할매수와 궁합이 좋은 편이지만, 그만큼 낙폭도 큽니다.

지표 · 지표 기준

지표는 시장이 지금 강한지 약한지 재는 잣대이고, 지표 기준은 그 잣대를 어느 지수에 적용할지입니다. 이 값에 따라 매일 운전 모드(터보·스포츠·컴포트·에코)가 자동으로 바뀌고, 모드에 따라 매수·매도 강도가 달라집니다.

매수 방식

정수매수 — 매번 비슷한 주식 수로 삽니다.
정액매수 — 매번 비슷한 금액으로 삽니다.

시드가 결과에 영향을 줍니다

정수매수는 주식을 정수 단위로만 삽니다. 그래서 시드가 작으면(예: $4,000) 소수점 이하가 버려져 수익률이 달라질 수 있습니다. 시드를 바꿔 몇 번 돌려 보면 감이 옵니다.

시작일 · 종료일

기간이 짧으면 그 시기의 운이 결과를 좌우합니다. 상승장·하락장이 모두 포함되도록 길게 잡는 것을 권합니다.

등급별 조회 기간 제한

비로그인은 최근 1년, 로그인(무료)은 최근 5년까지만 조회됩니다. 그보다 이전 날짜를 넣으면 안내 메시지가 뜹니다. 프라임은 제한이 없습니다.

시드 · 수수료

시드는 굴릴 초기 투자금(달러)이고, 수수료는 매매 1회당 부담률입니다. 수수료는 기본값을 그대로 두면 됩니다 — 분할매수는 매매가 잦아 수수료가 성과에 실제로 영향을 줍니다.

💾 저장 · 📂 불러오기 · ↺ 리셋

설정은 자동 저장되어 주문표로 넘어가거나 다시 접속해도 이어집니다. 저장은 수동 저장, 불러오기는 저장본 복원, 리셋은 기본값으로 되돌리기입니다.

다음: 🛠️ 커스텀 설정 — 매매법 기본값을 내 손으로 바꿔 실험합니다. 프라임

🛠️ 커스텀 설정 프라임

매매법의 기본값을 그대로 쓰지 않고 나만의 규칙으로 바꿔 실험하는 고급 기능입니다. 설정창을 펼치면 두 종류가 있고, 각각 ON/OFF 스위치가 달려 있어 켠 것만 적용됩니다.

한눈에 보기

구분	무엇을 바꾸나
🎛️ 커스텀 지표설정	지표가 시장을 몇 개 모드로 나눌지와 모드를 가르는 판별선
⚙️ 커스텀 파라메타	분할수·복리·익절/손절·모드별 매수매도율·손절일·떨별 비중 등 매매 실행값

공통 규칙 — 켜야 적용되고, 빈칸은 기본값입니다

두 설정 모두 스위치를 켜야 적용됩니다. (기존 매매법은 기본 꺼짐, 커스텀 매매법은 기본 켜짐)
칸을 비워두면 그 항목은 선택한 매매법의 검증된 기본값이 쓰입니다. 바꾸고 싶은 항목만 채우세요.
극단적으로 바꾸면 성과가 크게 흔들립니다. 한 번에 하나씩 바꿔 비교하세요.

🎛️ 커스텀 지표설정 — 모드 나누기

지표(예: 주간 RSI)가 지금 시장을 어떤 모드로 볼지 판별하는 규칙입니다. 모드가 매수·매도 강도를 좌우하므로, 여기를 바꾸면 전략의 성격이 달라집니다.

① 모드 개수

시장을 몇 단계로 나눌지 고릅니다.

2모드 (상승·하락) — 오르는 장(Sports)과 내리는 장(Eco) 둘로만. 단순하고 둔감합니다.
3모드 (상승·횡보·하락) — 가운데 횡보(Comfort)가 추가됩니다.
4모드 (급등·상승·횡보·하락) — 맨 위에 급등(Turbo)까지 구분. 가장 세밀하며 매매법 기본값입니다.

② 모드 판별선

각 모드를 가르는 경계선입니다. 직접 조정하는 마스터선이 있고, 🔒 표시된 연동칸은 마스터선을 따라 자동으로 함께 움직입니다. 비우면 검증된 기본값이 쓰입니다. (구체적 수치는 비공개)

모드가 실제로 어떤 움직임에서 잡히는지 보고 싶다면

판별선 위쪽 ❔ 설명 버튼을 누르면 예시 그림으로 확인할 수 있습니다.

⚙️ 커스텀 파라메타 — 매매 실행값

모드가 정해진 뒤, 실제로 얼마씩·언제 사고팔지를 정하는 값들입니다.

① 분할수

시드를 몇 번에 나눠 살지입니다. 분할수가 7이면 최대 7번(7떨)까지 나눠 담습니다.

크게 (예: 20) — 한 번에 조금씩, 아주 깊은 하락까지 대응. 방어적이고 자금이 오래 버팁니다. 대신 반등이 짧으면 자금을 다 못 써 수익이 작을 수 있습니다.
작게 (예: 3) — 한 번에 크게 담아 초반 반등에 유리. 대신 더 깊이 빠지면 실탄이 빨리 소진됩니다.

② 복리주기(일)

번 돈(또는 잃은 돈)을 며칠마다 다음 투입금에 반영할지입니다. 주기가 짧으면 복리 효과가 빨라지고(변동도 커짐), 길면 천천히 반영되어 안정적입니다.

③ 익절 반영율(%) · ④ 손절 반영율(%)

복리주기가 돌아올 때, 쌓인 이익 중 몇 %를 다음 투입금에 더할지(익절 반영율), 쌓인 손실 중 몇 %를 투입금에서 뺄지(손절 반영율)입니다.

익절 반영율↑ — 벌 때 더 공격적으로 재투자 (수익 가속, 위험도↑)
손절 반영율↑ — 잃을 때 투입금을 더 줄여 몸을 사림 (방어적)

⑤ 모드별 매수/매도율(%)

운전 모드별로 얼마나 떨어지면 살지(매수율), 얼마나 오르면 팔지(매도율)를 정합니다.

매수율을 크게 잡으면 더 많이 빠져야 사므로 신중해지고, 작게 잡으면 자주 담습니다.
매도율을 작게 잡으면 조금만 올라도 팔아 승률↑·1회 수익↓, 크게 잡으면 덜 팔되 크게 먹습니다.

⑥ 모드별 손절일 (상단 / 중단 / 하단)

산 뒤 목표가에 못 닿으면 며칠 만에 정리할지입니다. 시장 강도에 따라 세 값 중 하나가 자동 선택됩니다. 짧게 하면 물린 자금을 빨리 회수(회전↑), 길게 하면 반등을 더 기다립니다.

⑦ 떨별 비중

각 떨(분할 회차)마다 담는 비중을 직접 정합니다. 분할수가 7이면 1떨~7떨의 비중을 개별로 넣습니다(비우면 매매법 기본 비중).

앞 떨에 비중을 크게 → 얕은 하락에서 많이 담습니다.
뒤 떨에 비중을 크게 → 깊은 하락에 대비해 실탄을 아낍니다. 깊은 떨일수록 반등 시 수익이 크다는 점을 노리는 방식입니다.

이렇게 실험해 보세요

먼저 기본값 그대로 백테스트해 기준 성적을 기록합니다.
분할수만 바꿔 다시 실행 → 수익률·MDD 변화를 비교합니다.
마음에 드는 조합을 저장하고, 🛡️ 강건성 검증 → ② 파라미터 민감도로 과최적이 아닌지 확인합니다.
검증을 통과하면 같은 설정 그대로 퉁치기 주문표로 넘어가 실거래에 활용합니다.

커스텀을 만졌다면 반드시 검증하세요

값을 이리저리 바꾸다 보면 과거에만 잘 맞는 설정(과최적)이 만들어지기 쉽습니다. 그런 설정은 실전에서 무너집니다. 커스텀으로 좋은 성적이 나왔다면 🛡️ 강건성 검증의 ② 파라미터 민감도를 꼭 돌려, 값이 조금 달라져도 성적이 유지되는지 확인하세요.

다음: 🚦 자동변속 · 강제매수 — 시장 신호에 따라 분할수를 자동 조정합니다.

🚦 자동변속 · 강제매수 프라임

시장 신호에 따라 분할수를 자동으로 조정하거나, 조건에 못 미쳐도 매수를 강행하는 두 가지 옵션입니다. 설정창의 토글로 켜고 끕니다.

한눈에 보기

기능	하는 일	성격
🚦 자동변속 (가변분할)	시장 신호에 따라 분할수를 자동으로 늘리거나 줄임	상황 적응
💪 강제매수	매수 조건에 못 미쳐도 회복·상승 신호가 뜨면 종가 매수	기회 포착

🚦 자동변속 (가변분할)

위험할 땐 보수적으로(조금씩), 기회일 땐 과감하게(많이) 담도록 그날그날 분할수를 조정합니다. 켜면 아래에서 프리셋(성향)을 고를 수 있습니다.

예시

평소엔 7분할로 담다가, 지표가 폭락·과매도 신호를 주면 자동으로 더 잘게 나눠 더 깊은 하락까지 버티게 하고, 반등 신호에선 분할을 줄여 기회를 크게 잡습니다.

💪 강제매수

평소 매수 조건(“이만큼 떨어지면 산다”)에 못 미쳐도, 특정 회복·상승 추세 신호가 뜨면 그날 종가에 매수를 강행합니다. 상승장에서 매수 기회를 놓치지 않으려는 용도입니다. (과매수가 너무 심하면 자동으로 건너뜁니다.)

두 기능 모두 공격성을 높입니다

수익이 커질 수 있지만 낙폭(MDD)도 함께 커질 수 있습니다. 반드시 백테스트로 낙폭까지 확인하고 쓰세요. 무료 회원은 매매법 기본값으로 고정됩니다.

다음: 📈 결과 · 차트 읽기 — 백테스트 결과를 해석하는 법입니다.

📈 결과 · 차트 읽기

백테스트를 실행하면 맨 위에 총수익률과 MDD(최대낙폭)가 먼저 보이고, 아래에 리포트 탭이 나옵니다.

수익률과 MDD는 항상 같이 보세요

잘 버는 것보다 덜 빠지는 것이 오래갑니다. 수익률이 아무리 높아도 중간에 계좌가 반토막 났다면, 실전에서는 그 전에 포기하게 됩니다.

리포트 탭

탭	내용	등급
📈 총수익률 · 차트	자산곡선·주가·매매 시점·드로다운·일손익·분할수 추이	누구나
📅 연도 · 월별 수익률	연도별 막대 + 월별 히트맵	누구나
📊 성과지표	승률·손익비·이익계수·샤프·소르티노 등	프라임
🎯 떨별 · 모드별	몇 번째 분할·어느 모드에서 수익이 났는지 분해	프라임

항목별 상세

📈 탭1. 총수익률 · 차트

빨간 선 — 내 자산이 시간에 따라 어떻게 불었는지 (자산곡선)
회색 점선 — 종목 주가 흐름 (참고용)
▲빨강 / ▼파랑 마커 — 익절 / 손절이 일어난 시점
드로다운 — 고점 대비 얼마나 빠졌는지. 아래로 깊을수록 위험했던 구간
일손익 — 하루하루 번 돈·잃은 돈 막대
분할 수 추이 — 자동변속을 켰을 때 그날 몇 분할로 운용했는지

차트에서 먼저 볼 곳

끝점(최종 수익률)보다 중간에 깊게 파인 곳을 먼저 보세요. 그 구간이 실제로 견뎌야 했던 고통입니다. 파인 곳이 얼마나 깊고, 얼마나 오래 지속됐는지가 실전 적합성을 가릅니다.

📅 탭2. 연도 · 월별 수익률

연도별 막대와 월별 히트맵(색이 진할수록 수익↑/손실↓). 어느 시기에 강했고 약했는지 한눈에 봅니다. 특정 해에만 몰아서 벌었다면, 그 해의 장세 덕일 수 있으니 🛡️ 강건성 검증 → ③ 워크포워드로 확인해 보세요.

📊 탭3. 성과지표 · 🎯 탭4. 떨별·모드별 프라임

탭3은 “이 전략이 장기적으로 이기는 구조인가”를 재는 숫자 모음입니다 → 📊 성과지표 챕터에서 자세히 설명합니다. 탭4는 몇 번째 분할(떨)·어느 모드에서 수익이 잘 났는지 분해해 강점·약점을 보여줍니다.

다음: 📊 성과지표 — 숫자 하나하나가 무슨 뜻인지 정리했습니다.

📊 성과지표

숫자 하나하나가 무엇을 뜻하고 어떤 값이 좋은지 정리했습니다. 위쪽 4개는 누구나 보이고, 아래 묶음은 프라임 성과지표 탭에서 봅니다.

기본 카드 (누구나)

지표	뜻	읽는 법
총수익률	기간 전체 동안 시드가 몇 % 불었는지	클수록 좋음. 단 기간·MDD와 함께 봐야 의미가 있음
CAGR (연평균)	복리로 환산한 1년당 성장률	기간이 다른 전략을 공정하게 비교할 때 핵심 지표
최종자산	기간 끝의 실제 잔고	시드와 비교해 실감용
MDD (최대낙폭)	고점 대비 가장 크게 빠졌던 정도	0에 가까울수록 안정적. 심리적으로 버틸 수 있는 수준인지 확인

성과지표 탭 프라임

지표	뜻	읽는 법 · 좋은 값
승률	전체 거래 중 이익으로 끝난 비율	분할매수는 보통 높음(작게 자주 익절). 승률만 높다고 좋은 건 아님
손익비	이긴 거래 평균이익 ÷ 진 거래 평균손실	1보다 크면 “이길 때 더 크게 번다”
이익계수 (Profit Factor)	총이익 ÷ 총손실	1 초과면 이익 우위, 2 이상이면 우수
기대값	거래 1회당 평균적으로 기대되는 손익	양수여야 장기적으로 우상향
샤프 지수	감수한 변동성 대비 수익	높을수록 좋음. 1 이상이면 준수
소르티노	하락 변동성만 따진 수익	샤프보다 실제 체감 위험에 가까움
켈리 지수	이론상 최적 베팅 비중	참고용. 과도한 몰빵을 경계하는 잣대
수수료 총액	기간 동안 낸 수수료 합계	회전이 잦을수록 커짐 → 퉁치기로 절약 가능

한 줄 요약

‘많이 버는가(수익률·CAGR)’와 ‘안정적인가(MDD·소르티노)’를 함께 보세요. 둘의 균형이 좋은 전략이 실전에서 오래갑니다.

지표가 좋다고 끝이 아닙니다

이 숫자들은 모두 과거 한 번의 실행에서 나온 결과입니다. 그 성적이 운이었는지·과최적이었는지는 별도로 확인해야 합니다 → 🛡️ 강건성 검증 챕터를 보세요.

다음: ⚖️ 전략 비교 · 롤링 분석 — 여러 매매법을 같은 조건에서 겨뤄 봅니다. 프라임

⚖️ 전략 비교 · 롤링 분석

상단 메뉴 ⚖️ 전략 비교 페이지입니다. 백테스트가 “한 매매법의 성적표”라면, 이 페이지는 “여러 매매법을 견주고, 그 성적이 진짜인지 캐묻는” 곳입니다.

한눈에 보기 — 4가지 분석

모드	한 줄 요약	이럴 때 씁니다
전략 비교	여러 매매법을 같은 조건으로 겹쳐 그림	“터보 vs 떨사오팔, 뭐가 나아?”
롤링 분석	진입 시점을 바꿔가며 수백 번 실행	“운 나쁜 날 시작했으면 어땠을까?”
🍂 시즌 분석	사이클(0떨→청산) 단위로 해부	“한 사이클이 보통 며칠·몇 %지?”
🛡️ 강건성 검증	성적이 운·과최적이 아닌지 캐물음	“이 성적, 믿어도 되나?”

이 챕터는 앞의 두 가지를 다룹니다. 시즌 분석과 강건성 검증은 각각 별도 챕터를 보세요.

전략 비교는 로그인만 하면 쓸 수 있습니다

전략 비교는 로그인 회원부터 이용 가능합니다(무료 등급은 종목·매매법·기간이 백테스트와 동일하게 제한). 🔁 롤링 분석 · 🍂 시즌 분석 · 🛡️ 강건성 검증 · 🎲 시나리오 검증은 프라임 전용이며, 화면에서 🔒로 표시됩니다.

⚖️ 전략 비교 — 같은 무대에서 겨루기

매매법을 최대 6개까지 체크하면, 같은 종목·같은 기간·같은 시드로 각각 돌려 누적수익률 곡선을 한 차트에 겹칩니다. 조건이 하나라도 다르면 비교가 무의미하므로, 이 페이지는 조건을 강제로 통일합니다.

차트 읽는 법

선의 높이 — 그 시점까지의 누적수익률. 끝점이 높은 게 최종 승자입니다.
선의 굴곡 — 더 중요합니다. 중간에 깊게 파인 곳이 실제로 견뎌야 했던 고통(낙폭)입니다.
선들이 갈라지는 구간 — 대개 급락장에서 벌어집니다. 그때가 매매법의 성격 차이가 드러나는 순간입니다.
성과 요약표 — 수익률·CAGR·MDD·승률을 숫자로 확인. 주단위 표와 CSV로 원자료도 받을 수 있습니다.

여기서 얻는 인사이트

“어떤 매매법이 좋은가”보다 “어떤 장세에서 누가 강한가”를 보세요. 상승장에선 공격적인 매매법이, 급락장에선 방어적인 매매법이 앞섭니다. 한 매매법이 모든 구간에서 이기는 경우는 거의 없습니다.

🔁 롤링 분석 — “언제 시작했느냐”의 운을 걷어내기

백테스트 성적에는 시작일 운이 숨어 있습니다. 폭락 직후에 시작했으면 누구나 좋은 성적이 나오고, 고점에서 시작했으면 반대입니다. 롤링 분석은 시작일을 조금씩 밀어가며 같은 길이(예: 1년)로 수백 번 독립 실행해, 그 운의 폭을 통째로 보여줍니다.

이론적 배경 — 롤링 윈도우 분석 (Rolling Window Analysis)

단일 기간의 성과가 표본 하나에 불과하다는 문제의식에서 출발한 고전적 기법입니다. 계량경제학의 이동창(moving window) 추정에 뿌리를 두며, 투자 성과 평가에서는 “시작 시점 의존성(start-date dependency)을 제거한다”는 목적으로 널리 쓰입니다. 뮤추얼펀드·연금 평가에서 롤링 리턴이 표준 보고 항목인 것도 같은 이유입니다.

설정

성과 측정 창 — 한 번에 몇 개월/년을 볼지 (1년·6개월·3개월·2년)
이동 주기 — 시작일을 며칠씩 밀지 (1일·2일·1주·2주·1개월)

차트 3개 읽는 법

수익률 분포(히스토그램) — 가로축이 수익률, 막대가 그 성적이 나온 횟수. 봉우리 위치가 “보통 이 정도”, 왼쪽 꼬리가 “운 나빴을 때”입니다.
시계열 — 가로축이 진입 시점. 어느 시기에 시작했어야 좋았는지 보입니다.
박스플롯 — 상자가 중간 50%, 가운데 선이 중앙값, 수염 끝이 극단값. 상자가 짧을수록 “언제 시작해도 비슷”한 안정적인 매매법입니다.

통계 카드

평균·중앙값 외에 표준편차(σ)·변동계수(CV)·사분위범위(IQR)가 나옵니다. σ와 CV가 작을수록 진입 시점에 덜 민감합니다. 카드를 클릭하면 각 지표의 해설이 열립니다.

이동 주기를 짧게 잡으면 오래 걸립니다

1일·2일 주기는 실행 횟수가 수백 번이라 시간이 오래 걸리고, 긴 기간은 상한(400회)에서 잘릴 수 있습니다. 처음엔 1주 주기로 보세요.

다음: 🍂 시즌 분석 — 분할매수를 사이클 단위로 해부합니다.

🍂 시즌 분석 프라임

분할매수를 ‘사이클’ 단위로 해부하는 기능입니다. 이 앱에서 시즌이란 0떨(보유 없음)에서 첫 매수 → 전량 청산되어 다시 0떨이 될 때까지의 한 사이클을 말합니다.

시즌 분석 ① — 요약 문장, 지금 진입한다면, 시즌 요약 카드, 길이 분포

왜 ‘시즌’으로 보나 — 거래 단위의 재정의

분할매수는 여러 떨을 동시에 들고 있어 ‘거래 1건’의 경계가 모호합니다. 그래서 개별 매매 통계(승률 등)만 보면 실제 체감과 어긋납니다. 시즌은 자금이 투입되어 회수될 때까지를 하나의 완결된 단위로 묶습니다. 이는 트레이딩 시스템 평가에서 쓰는 라운드 트립(round-trip) 분석과 같은 발상입니다.

분석 대상 고르기

프리셋 선택 — 매매법을 골라 기본값 그대로 분석
내 마지막 설정 — 백테스트 화면에서 마지막에 돌린 설정(커스텀 포함)을 그대로 분석

요약 카드 (카드를 누르면 해설이 열립니다)

카드	뜻	읽는 법
총 시즌 수	기간 중 사이클이 몇 번 돌았나	많을수록 자금 회전이 빠름
평균 · 중앙 길이	한 사이클에 걸린 달력일	중앙값이 ‘보통의 시즌’을 더 정직하게 보여줌
최장 시즌	가장 오래 끌었던 사이클	실전에서 견뎌야 할 최악의 인내 기간
손절 발생 시즌	한 건이라도 손절이 난 사이클 비율	낮을수록 깔끔하게 끝남
상위 20% 수익 기여	성적 상위 20% 시즌이 만든 몫(파레토)	90% 넘으면 소수 대형 시즌 의존
평균 대기일	시즌 사이 0떨로 쉰 기간	길면 현금이 노는 시간이 많다는 뜻

파레토는 달러가 아니라 ‘복리 기여’로 계산합니다

달러로 계산하면 계좌가 커진 후반부 시즌이 자동으로 과대평가됩니다. 그래서 로그 수익(복리 기여)으로 계산해 초반·후반 시즌을 공평하게 비교합니다.

시즌 분석 ② — 최대 도달 떨, 진입 시 wRSI·주가 위치별 성과, 길이 vs 수익률

차트 읽는 법

📏 시즌 길이 분포 — 며칠짜리 사이클이 몇 번인지. 달력일 기준(주말·휴장 포함)이며, 표에는 매매일도 병기됩니다.
💰 시즌 수익률 분포 — 2%씩 나눈 막대. 세로선은 평균·중앙값·손익분기. 0% 왼쪽 막대가 손실로 끝난 시즌입니다.
🎲 시즌 몬테카를로 — 아래에서 따로 설명합니다.
🪜 최대 도달 떨 분석 — 막대는 시즌 수, 빨간 선은 손절 발생률. 오른쪽(깊은 떨)으로 갈수록 손절률이 오르는지 보세요.
🎛 진입 시 wRSI별 성과 · 📍 진입 시 주가 위치별 성과 — 어떤 조건에서 시작한 시즌이 잘 됐는지. n(표본 수)이 작은 구간은 신뢰하지 마세요.
⏱ 길이 vs 수익률 산점도 — 점 하나가 시즌 하나. 오른쪽 아래(오래 끌고 손실)에 점이 몰리면 위험 신호입니다.

🎲 시즌 몬테카를로 — “운이었나, 실력이었나”

완료된 시즌들을 복원추출로 4,000번 재조합해, 시즌이 다른 순서로 왔더라면 어떤 성적이 나왔을지 대체 역사를 만듭니다. 결과는 연평균 수익률(CAGR) 분포로 보여줍니다.

이론적 배경 — 부트스트랩 (Bootstrap)

브래들리 에프론(Bradley Efron, 1979)이 창안한 통계 기법입니다. “표본을 다시 뽑아 통계량의 분포를 추정한다”는 발상으로, 이론적 가정 없이 불확실성의 폭을 재는 현대 통계의 표준 도구가 됐습니다. 여기서는 시즌 하나하나를 표본으로 보고 재조합해, “이 성적이 재현 가능한 실력인지, 특정 순서 덕이었는지”를 가릅니다.

읽는 법

대체 역사 CAGR 중앙값 — 순서를 뒤섞었을 때 가장 흔한 연평균 성적
하위 5% ~ 상위 5% — 운의 폭. 넓을수록 성적이 운에 크게 좌우됩니다.
실제 성적 위치(백분위) — 핵심 지표입니다. 실제 성적이 대체 역사 분포의 어디에 있는지 보여줍니다. 상위 10%면 “운이 좋았던 편”이라 재현 시 더 낮을 수 있고, 중간이면 특정 순서 운에 치우치지 않은 성적입니다.
주황 실선=실제, 초록 점선=대체 역사 중앙값. 주황이 초록보다 한참 오른쪽이면 실제가 운 좋은 케이스였다는 신호입니다.

기간 기준 — CAGR은 시즌 보유일 + 시즌 사이 현금 대기일까지 포함한 달력 기준으로 연율화합니다. 실제 계좌 성장률과 사과-사과로 비교하기 위해서입니다.

🧭 지금 진입한다면?

분석 종료 시점의 조건(wRSI·직전 1년 주가 위치)과 닮은 조건에서 시작했던 과거 시즌들이 어떻게 끝났는지 보여줍니다.

이론적 배경 — 아날로그 예측 (Analog Forecasting)

기상학자 에드워드 로렌츠(Edward Lorenz, 1969)가 제시한 방법입니다. “현재와 닮은 과거 상태를 찾아, 그 이후에 실제로 벌어진 일을 참고한다”는 접근으로, 복잡계 예측의 고전이 됐습니다. 수식 모델 없이 실제 관측만 쓰기 때문에 가정이 적다는 게 장점입니다.

이건 투자 권유가 아닙니다

과거 통계일 뿐 미래를 보장하지 않으며, 매수·매도 권유가 아닙니다. 특히 표본이 3개 미만이면 화면에 경고가 뜨는데, 그 숫자는 참고하지 마세요. 손절률·최악 시즌을 먼저 보는 습관을 권합니다.

시즌 분석에서 얻는 인사이트

자금 계획 — 최장 시즌 = 돈이 묶이는 최악 기간. 이 기간을 못 버티면 그 매매법은 나에게 맞지 않습니다.
기대 관리 — 파레토가 높으면 “대부분의 시즌은 평범하고 가끔 크게 먹는” 구조입니다. 평범한 시즌에 조바심 내지 않게 됩니다.
운·실력 구분 — 몬테카를로 백분위가 상위권이면 성적을 할인해서 받아들이세요.

다음: 🛡️ 강건성 검증 — 이 성적이 운·과최적이 아닌지 캐묻습니다.

🛡️ 강건성 검증 프라임

백테스트에서 좋은 성적이 나왔을 때, 그게 진짜 실력인지 운·착시인지 캐묻는 기능입니다. 4가지 방식이 있고 각각 다른 질문에 답합니다.

먼저 백테스트를 한 번 실행해 두세요

①②③은 백테스트 화면에서 마지막에 돌린 설정(커스텀 포함)을 그대로 가져와 검증합니다. 백테스트 기록이 없으면 실행되지 않습니다. (④ 시나리오 검증만 자체 설정을 씁니다)

한눈에 보기

방식	묻는 질문	속도
① 블록 재조합	같은 재료, 순서가 달랐다면?	빠름
② 파라미터 민감도	설정값이 조금 틀렸다면?	수 초
③ 워크포워드	다른 시기에도 통했나?	수 초
④ 시나리오 검증	안 겪어본 장세가 온다면?	30초~2분

왜 이런 검증이 필요한가 — 과최적화(Overfitting) 문제

백테스트는 이미 일어난 과거에 규칙을 맞추는 작업이라, 파라미터를 만지다 보면 과거에만 잘 맞는 규칙이 만들어지기 쉽습니다. 금융공학자 마르코스 로페즈 데 프라도(Marcos López de Prado)는 “여러 설정을 시도해 고른 백테스트는 거의 필연적으로 과최적”이라며 백테스트 과적합 확률(PBO) 개념을 제시했고, 데이비드 베일리(David Bailey) 등과 함께 ‘디플레이티드 샤프지수’로 이를 보정할 것을 주장했습니다. 아래 검증들은 그 문제의식을 실무적으로 구현한 것입니다.

① 블록 재조합 — 순서·구성 민감도

내 백테스트가 실제로 낸 계좌 일별 수익률을 연속 덩어리(블록) 단위로 잘라 무작위로 이어붙여, 수천 개의 대체 역사를 만듭니다.

설정

반복 횟수 — 1,000 / 2,000(기본) / 3,000회
블록 길이 — 10일 / 20일(기본) / 40일. 짧을수록 많이 섞이고, 길수록 원래 흐름이 보존됩니다.

이론 — 블록 부트스트랩 (Block Bootstrap)

에프론의 부트스트랩을 시계열에 맞게 확장한 기법입니다. 한스 퀸시(Hans Künsch, 1989)의 이동 블록 부트스트랩, 디미트리스 폴리티스 & 조지프 로마노(Politis & Romano, 1994)의 정상 부트스트랩이 대표적입니다. 하루씩 섞으면 변동성 군집(급락이 몰려 오는 성질)이 깨져 위험을 과소평가하므로, 덩어리째 섞어 그 구조를 보존하는 것이 핵심입니다.

결과 읽는 법

수익 확률 — 재구성한 역사 중 플러스로 끝난 비율. 낮으면 실제 성적이 운이었을 가능성.
재구성 CAGR 중앙값 vs 실제 CAGR — 실제가 중앙값보다 훨씬 높으면 순서 운이 컸다는 뜻.
최악 5% CAGR · MDD 분포 — 숨은 낙폭입니다. 실제 백테스트엔 안 나타났지만 순서만 달랐어도 겪었을 손실입니다.

한계

덩어리 경계는 인위적입니다. 정밀 예측이 아니라 민감도 참고용으로 보세요.

② 파라미터 민감도 — 과최적 직격

익절율 · 손절일 · 매수율을 ±5%부터 ±40%까지 흔들어 진짜 백테스트를 여러 번 다시 돌립니다. “지금 값에서만 성적이 뾰족하게 좋은가?”를 봅니다.

읽는 법 — ‘고원’ vs ‘봉우리’

성과 곡선이 완만한 고원(plateau)이면 값이 조금 틀려도 견디는 강건한 설정입니다. 반대로 뾰족한 봉우리(peak)면 그 값에만 맞춰진 과최적 신호입니다. 실전에선 최고점보다 고원 한가운데를 택하는 것이 정석입니다.

화면에는 파라미터별 한계점이 표시됩니다. 기준 성적(CAGR)의 70% 아래로 떨어지는 지점을 한계로 잡으며, 그 지점이 현재값과 가까우면 위험합니다.

③ 워크포워드 — 시기 일관성

전체 기간을 2 · 3 · 4(기본) · 6개 구간으로 나눠 구간마다 따로 실행합니다. “특정 시기에만 통한 건 아닌가?”를 봅니다.

이론 — 워크포워드 분석 (Walk-Forward Analysis)

시스템 트레이딩 연구자 로버트 파도(Robert Pardo)가 저서 The Evaluation and Optimization of Trading Strategies에서 체계화한 방법입니다. 핵심 발상은 “최적화한 구간이 아닌 다른 구간에서도 통해야 진짜”라는 것으로, 오늘날 퀀트 실무의 표준 검증 절차입니다.

구간별 성적이 고르면 여러 시장 환경에서 통하는 규칙입니다.
한두 구간만 압도적이고 나머지가 부진하면, 그 특정 시기 덕이었을 가능성이 큽니다.
구간을 잘게 나눌수록(6구간) 표본이 짧아져 우연의 영향이 커집니다. 4구간이 무난합니다.

④ 시나리오 검증

①②③과 성격이 다른 독립 기능이라 🎲 시나리오 검증 챕터에서 따로 설명합니다.

네 가지를 함께 쓰는 순서

① 블록 재조합(빠름·가정 거의 없음)으로 순서 운부터 점검
② 파라미터 민감도로 “값이 조금 틀려도 버티나” 확인 — 커스텀을 만졌다면 필수
③ 워크포워드로 시기 일관성 확인
④ 시나리오 검증으로 “안 겪어본 장세가 오면?”까지 확장

네 결과가 서로 어긋나면 그 자체가 경고입니다. 특히 ①이 좋은데 ②가 나쁘면 과최적을 강하게 의심하세요.

다음: 🎲 시나리오 검증 — 가상 장세를 만들어 스트레스 테스트합니다.

🎲 시나리오 검증 프라임

강건성 검증 ④번 방식입니다. 앞의 ①②③이 “내가 겪은 과거”를 되짚는다면, 이건 겪어보지 않은 장세를 만들어 전략을 시험합니다. “하락장이 오면 내 매매법은 어떻게 되나?”에 분포로 답합니다.

이론적 배경 — 왜 ‘수식 창작’이 아니라 ‘과거 재조합’인가

가상 주가를 만드는 방법은 크게 둘입니다. ⓐ 수식으로 창작(기하브라운운동·GARCH·신경망) ⓑ 실제 과거를 재조합. 이 앱은 ⓑ를 택했습니다. 라마 콘트(Rama Cont, 2001)가 정리한 금융 시계열의 정형화된 사실(stylized facts) — 뚱뚱한 꼬리, 변동성 군집, 수익률 비대칭 — 을 수식으로 온전히 재현하기 어렵기 때문입니다. 재료 자체가 실제 시장이면 이 성질들이 자동으로 보존됩니다.

어떻게 만드나 — 4단계

과거를 장세별로 라벨링 — 기준 지수(QQQ)를 상승장·횡보장·하락장으로 분류합니다. 하락장은 고점 대비 15% 이상 빠진 구간(고점→저점)으로 잡습니다.
목표 거동을 난수로 정하기 — 그 장세의 실제 특성(변동성·추세·낙폭·회복 성향·반등폭) 범위 안에서 매번 다르게 목표를 뽑습니다. 이것이 경로마다 다른 “성격”을 만듭니다.
목표와 닮은 실제 과거를 찾아 가져오기 — 그 목표에 가장 가까운 과거 시점들을 찾아 그중 하나를 무작위로 골라, 그 시점의 실제 조각(평균 4주 분량)을 가져옵니다.
등락률로 이어붙이기 — 조각들을 수익률로 접합해 연속된 가상 주가를 만듭니다. 종목과 기준 지수를 같은 날짜로 함께 가져오므로 둘의 동행 관계가 보존되고, 그 위에서 주간 RSI와 운전 모드가 새로 계산됩니다.

쓰인 이론과 주창자

이론	주창자	이 앱에서의 역할
정상 부트스트랩	폴리티스 & 로마노 (1994)	조각 길이를 무작위로 잡아 이어붙임 — 길이가 고정되면 인위적 주기가 생기므로
아날로그 예측	에드워드 로렌츠 (1969)	“지금과 닮은 과거”를 찾아 그 이후를 가져오는 핵심 발상
마할라노비스 거리	프라산타 마할라노비스 (1936)	여러 지표를 한꺼번에 견줘 ‘닮음’을 잼. 지표끼리 겹치는 정보를 자동 상쇄
수축 공분산 추정	르두아 & 울프 (2004)	표본이 적을 때 거리 계산이 불안정해지는 것을 방지
레짐(국면) 전환 모형	제임스 해밀턴 (1989)	시장을 국면으로 나누고 국면별로 다르게 다루는 틀
강세장/약세장 판정	파간 & 소수노프 (2003)	고점→저점 지그재그로 하락장 구간을 잡는 규칙

설정하는 법

항목	무엇을 정하나
비교할 매매법	체크박스로 여러 개 선택 — 같은 가상 주가에 모두 대입해 나란히 비교
시나리오	직접 지정: 1~3년차를 각각 상승/횡보/하락으로 조합 · 자동: 과거 비중대로 랜덤 배치(기간 1·2·3·5년 선택)
가상 경로 수	50(빠름) / 100(기본) / 200(정밀)

종목·지표·시드는 위 공통 입력을 쓰고, 시작일·종료일은 쓰지 않습니다(가상 기간을 새로 만들기 때문에 화면에서 숨겨집니다).

시간이 걸립니다

경로마다 백테스트 엔진을 다시 돌리므로 30초~2분가량 걸립니다. 매매법을 여러 개 선택하면 더 걸립니다.

공정성 — 주가와 매매법은 완전히 분리됩니다

가상 주가는 어떤 매매법이 올지 전혀 모르는 상태에서 먼저 확정되고, 그 다음 각 매매법을 똑같은 주가에 대입합니다. 그래서 어떤 매매법을 골라도 캔들·낙폭·단순보유 수익률이 동일하고, 전략 성과만 달라집니다. 매매법 간 비교가 사과-사과로 공정해집니다.

결과 읽는 법 ① — 매매법 비교표

열	뜻	읽는 법
CAGR 중앙	가상 장세들에서의 연평균 수익률 중앙값	이 매매법의 대표 실력. 🏆는 1위
운의 폭(5~95%)	하위 5% ~ 상위 5% 범위	좁을수록 안정적
MDD 중앙	가상 경로별 최대낙폭의 중앙값	실전에서 견뎌야 할 낙폭의 현실적 기대치
손실 확률	연평균이 마이너스로 끝난 경로 비율	하락장 시나리오면 높게 나오는 게 정상
보유 이김	단순 보유보다 나았던 경로 비율	90% 이상이면 그 장세에서 전략이 확실히 유효

맨 아래 단순 보유(참고) 행이 기준선입니다. 하락장에서 보유가 -80%인데 전략이 -30%라면, 손실은 났지만 시장 대비 50%p를 방어한 것입니다.

결과 읽는 법 ② — CAGR 분포 차트

매매법별로 색이 다른 히스토그램이 겹쳐 그려집니다. 가로축은 연평균 수익률.
봉우리가 오른쪽에 있는 매매법이 그 장세에서 유리합니다.
퍼짐(가로 폭)이 좁을수록 결과가 일정합니다 — 봉우리가 조금 낮아도 폭이 좁은 쪽이 실전에선 편할 수 있습니다.
세로 점선이 각 매매법의 중앙값, 회색 실선이 손익분기(0%)입니다.

결과 읽는 법 ③ — 대표 경로 상세 (눈으로 검증)

수백 개 중 주가 낙폭이 중앙값인 경로 하나를 뽑아, 실제 백테스트처럼 캔들차트 + 매매일지로 보여줍니다. 숫자만 믿지 말고 눈으로 확인하라는 장치입니다.

캔들 — 가상 주가. 절대 가격은 그 종목의 과거 고점권(2026년 이전 종가 99분위)에 맞춰 표시합니다. SOXL이면 약 $60대에서 시작합니다.
붉은 배경 띠 — 하락장 구간, 옅은 노랑 = 횡보장 구간
색깔 선(오른쪽 축) — 매매법별 자산곡선. 같은 주가 위에서 자산이 어떻게 갈리는지 한눈에 보입니다.
주가가 무너지는데 자산곡선이 덜 무너지면 그게 분할매수의 방어력입니다.

매매일지

탭으로 매매법을 전환하며 각각의 매매를 볼 수 있습니다.
맨 위 요약이 이 경로의 전체 결과(시드 → 최종 자산, 전체 수익률·연평균·매매 건수)입니다.
표의 수익률은 개별 매매 단위라 전체 수익률과 다릅니다 — 층위가 다른 숫자입니다.
가상 날짜라 실제 달력이 없으므로 ‘N일차’로 표기합니다.

결과 읽는 법 ④ — 🔬 합성 품질 비교

맨 아래 표에서 실제 시세와 만들어진 가상 주가의 거동 특성(변동성·낙폭·반등폭 등)을 나란히 비교합니다. 가상 주가가 실제와 얼마나 닮았는지 확인하는 품질 점검표입니다.

하락장 위주 시나리오면 변동성·낙폭이 실제(최근 구간)보다 큰 것이 정상입니다 — 조건이 다른 것이지 오류가 아닙니다.

반드시 알아야 할 한계

예측이 아닙니다. “있을 법한 대체 미래”를 여러 개 만들어 전략을 스트레스 테스트하는 도구입니다.
과거에 없던 유형은 못 만듭니다. 재료가 실제 과거 조각이므로, 사상 초유의 붕괴는 담기지 않습니다. 실제 위험은 이보다 클 수 있습니다.
결과는 매매법 간 상대 비교로 해석하세요. 절대 수익률을 목표치로 삼으면 안 됩니다.

이 기능으로 얻는 인사이트

하락장 대비 — “2년 연속 하락장”처럼 아직 안 겪은 조합도 미리 시험할 수 있습니다.
매매법 선택 기준 — 상승장 1등과 하락장 1등은 대개 다릅니다. 내가 견딜 수 있는 최악을 기준으로 고르세요.
기대치 보정 — “운의 폭”이 넓다는 걸 미리 알면, 실전에서 성적이 나빠도 전략을 성급히 버리지 않게 됩니다.

다음: 🔄 퉁치기 주문표 — 검증이 끝났다면 실제 주문을 만들어 봅니다.

🔄 퉁치기 주문표 프라임

백테스트가 “과거 점검”이라면, 퉁치기 주문표는 “오늘·다음 거래일에 실제로 낼 매수·매도 주문”을 계산해 주는 실전 도구입니다.

‘퉁치기’가 무엇인가요?

분할매수 전략은 매일 두 종류의 주문을 냅니다. ① 이미 산 분할 중 목표가에 닿은 것을 파는 매도 주문, ② 더 떨어지면 담을 매수 주문. 그런데 같은 종목을 같은 날 팔면서 동시에 사는 상황이 자주 생깁니다. 이 겹치는 부분을 서로 상계(퉁~치기)해서 정말 필요한 순수한 차이만 거래하도록 정리해 주는 것이 퉁치기입니다.

예시 — 수수료가 이만큼 줄어듭니다

오늘 계획이 이렇다고 합시다.

보유분 중 10주를 $100에 매도 예정
전략상 8주를 약 $100에 매수 예정

그대로 다 내면 10주 매도 + 8주 매수 = 18주어치 거래가 일어나고, 겹치는 8주에 대해 매도 수수료 + 매수 수수료 + 호가차이(슬리피지)를 이중으로 냅니다.

퉁치기를 켜면 겹치는 8주는 서로 상계하고 순수하게 필요한 2주만 매도합니다. 결과(보유·자산)는 동일한데 거래량과 비용은 크게 줄어듭니다.

✅ 수수료 절약 — 불필요한 왕복 매매 제거
✅ 슬리피지·세금 절약 — 실제 체결 물량이 줄어듭니다
✅ 주문 단순화 — 증권사 앱에 넣을 주문 개수가 줄어 실수도 줄어듭니다

자동 모드 · 수동 입력

모드	설명
자동 (권장)	백테스트에서 쓰던 매매법·종목·지표기준·시드·매수방식·시작일을 그대로 이어받습니다. 기준일만 정하고 주문표 생성을 누르면 됩니다.
수동 입력	백테스트 없이 전일 종가·금일매수금·범위·곡률·행수·매수 방식·보유분을 직접 입력해 만듭니다.

📊 종가 시뮬레이션

“오늘 종가가 이 정도라면?”을 슬라이더로 움직여 보면, 어떤 주문이 체결되는지 미리 색으로 보여줍니다.

표 3개 읽는 법

표	내용
📦 보유 현황	지금 들고 있는 분할들 — 매수일·수량·매수가·매수금액
▼ 매도 주문	오늘 낼 매도 — 주문가·수량·유형
▲ 매수 주문	오늘 낼 매수 — 주문가·수량

금일매수금 = 오늘 1회 매수에 쓸 금액. LOC는 종가 기준 지정가, MOC는 종가 시장가 주문입니다. 표의 주문을 그대로 증권사 앱에 옮겨 넣으면 됩니다.

실제 돈이 나가는 주문입니다

주문표는 계산 결과일 뿐이며, 실제 주문은 사용자가 직접 증권사 앱에 입력합니다. 넣기 전에 종목·수량·가격을 반드시 다시 확인하세요. 처음에는 소액으로 시험해 보시길 권합니다.

다음: 💎 등급별 기능 — 비로그인·무료·프라임이 무엇이 다른지 정리했습니다.

💎 등급별 기능

등급은 비로그인 → 로그인(무료) → 프라임 세 단계입니다. 로그인만 해도 종목·매매법·기간이 넓어집니다.

한눈에 보기

기능	비로그인	로그인(무료)	프라임
종목	SOXL	SOXL · TQQQ	레버리지 ETF 13종 + 종목 검색(미국·한국 주식)
매매법	떨사오팔 · 종사종팔3	+ 터보 운전법 (3종)	+ 안전 운전법 · 풍차 매매법 · 터보 프리미엄 · 커스텀 매매법 (7종)
지표 · 지표기준	주간 RSI · QQQ	주간 RSI · QQQ	지표 5종 · 기준지수 6종
백테스트 기간	최근 1년	최근 5년	전체 기간
설정 저장	브라우저에만	✅ 계정에 저장	✅ 계정에 저장
⭐ 내 프리셋	✕	1개	5개
📜 내 기록	✕	✅	✅
커스텀(모드·파라메타)	✕	✕	✅
자동변속 · 강제매수	고정	고정	직접 조정
리포트 탭	4탭 중 2탭 열람 (성과지표·떨별은 🔒)		4탭 전체
🔄 퉁치기 주문표	화면만	화면만	✅ 생성 가능
⚖️ 전략 비교	✕	✅ (무료 등급 범위 내)	✅
🔁 롤링 분석	✕	✕	✅
🍂 시즌 분석	✕	✕	✅
🛡️ 강건성 검증 · 🎲 시나리오 검증	✕	✕	✅

설정 저장은 등급에 따라 방식이 다릅니다

비로그인도 같은 브라우저에서는 설정이 그대로 남습니다(브라우저 저장). 다만 다른 기기·브라우저에서는 이어지지 않습니다. 로그인하면 계정에 저장되어 어디서 접속해도 그대로입니다.

차트의 매매신호·매매내역은 별도 권한입니다

차트 위 매매 시점 표시와 매매내역 목록은 프라임이라고 자동으로 열리지 않고 별도 허용이 필요합니다. 필요하시면 제작자에게 문의해 주세요.

프라임 문의는 제작자 페이지를 참고하세요.

다음: 📚 용어사전 — 자주 나오는 말을 정리했습니다.

📚 용어사전

분할매수 기본

용어	뜻
분할매수	시드를 여러 번으로 나눠, 떨어질 때 나눠 사고 오르면 파는 방식
떨	몇 번째 분할 매수인지(1떨·2떨…). 더 떨어질수록 다음 떨을 매수
운전 모드 (터보·스포츠·컴포트·에코)	시장 강도에 따라 자동으로 바뀌는 성향 단계. 터보=공격적, 에코=보수적. 매매법에 따라 4단계·3단계·2단계 또는 단일 모드로 동작
익절 · 손절	이익 실현 / 손실 확정
자동변속(가변분할)	시장 신호에 따라 분할 수를 자동 조정
복리주기	그동안의 손익을 다음 투입금에 반영하는 주기
LOC · MOC	종가 기준 지정가 주문 / 종가 시장가 주문
슬리피지	원하는 가격과 실제 체결가의 차이(거래 비용의 일종)

성과 · 위험

용어	뜻
CAGR	복리로 환산한 연평균 성장률. 기간이 다른 전략을 공정하게 비교할 때 씀
MDD (최대낙폭)	고점 대비 가장 크게 빠진 정도. 낮을수록 안정적
드로다운	고점 대비 현재 얼마나 내려와 있는지(진행 중인 손실 깊이)
단순 보유 (바이앤홀드)	사서 들고만 있기. 전략이 시장 대비 나았는지 재는 기준선
변동성 군집	큰 변동이 한동안 몰려 오는 시장의 성질. 위험 계산에서 빼놓으면 안 되는 특성

전략 비교 · 검증

용어	뜻
시즌	0떨에서 첫 매수 → 전량 청산까지의 한 사이클. 자금이 한 바퀴 도는 단위
롤링 분석	시작일을 옮겨가며 반복 실행해 진입 시점 운을 걷어내는 방법
과최적화 (오버피팅)	과거에만 잘 맞도록 설정을 맞춰버린 상태. 실전에서 무너집니다
부트스트랩	가진 표본을 다시 뽑아 섞어 불확실성의 폭을 재는 통계 기법 (에프론, 1979)
블록 재조합	하루씩이 아니라 연속 덩어리째 섞는 것. 급락이 몰려오는 성질을 보존
워크포워드	기간을 나눠 구간마다 검증해 시기 일관성을 보는 방법
가상(합성) 주가	실제 과거 조각을 재조합해 만든 있을 법한 대체 장세. 예측이 아닙니다
운의 폭	같은 조건에서도 결과가 갈리는 범위(하위 5% ~ 상위 5%). 좁을수록 안정적

다음: 📌 자주 묻는 질문

📌 자주 묻는 질문

백테스트 · 신뢰성

백테스트 결과는 믿어도 되나요?

백테스트는 과거 데이터로 검증한 것으로 참고용입니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 전략의 성향(수익·낙폭)을 이해하는 용도로 쓰세요.

백테스트 성적이 좋은데, 그대로 믿어도 되나요?

그걸 캐묻는 기능이 🛡️ 강건성 검증입니다. ① 블록 재조합(순서 운) → ② 파라미터 민감도(과최적) → ③ 워크포워드(시기 일관성) 순으로 돌려보세요. 특히 커스텀 설정을 만졌다면 ②번은 필수입니다.

데이터는 어디서 오나요?

실제 시세를 사용합니다. 같은 종목·기간을 다시 요청하면 캐시로 빠르게 처리됩니다.

등급 · 기능

비로그인 · 로그인 · 프라임은 뭐가 다른가요?

비로그인: SOXL · 떨사오팔/종사종팔3 · 최근 1년. 로그인(무료): +TQQQ · +터보 운전법(3종) · 최근 5년 · 계정 저장. 프라임: 종목 검색 · 매매법 7종 · 커스텀 · 전체 기간 + 전략 비교/검증 + 퉁치기 주문표 + 리포트 4탭. 자세히는 💎 등급별 기능을 보세요.

리포트 탭 중 두 개에 자물쇠(🔒)가 있어요.

성과지표·떨별·모드별 탭은 프라임 전용입니다. 탭 자체는 보이지만 내용은 프라임에서 열립니다. 단, 승률·이익계수는 첫 탭 상단 카드에 있어 무료에서도 보입니다.

차트에 매매신호(▲▼)가 안 보여요.

매매신호·매매내역 열람은 별도 허용이 필요한 기능입니다. 프라임이라도 자동으로 열리지 않으니 제작자에게 문의해 주세요.

프라임은 어떻게 이용하나요?

프라임 문의는 제작자에게 해 주세요.

설정 · 커스텀

커스텀 설정, 뭘 먼저 바꿔봐야 하나요?

분할수 하나만 바꿔가며 수익률·MDD가 어떻게 변하는지 보는 것부터 시작하세요. 한 번에 하나씩 바꿔야 무엇이 효과였는지 알 수 있습니다.

모드(터보·스포츠·컴포트·에코)가 안 바뀌는 것 같아요.

매매법마다 쓰는 모드 개수가 다릅니다. 예를 들어 떨사오팔·종사종팔3는 단일 모드로 동작해 모드가 바뀌지 않습니다. 4모드를 쓰는 매매법(터보 운전법 등)을 고르면 모드 변화를 볼 수 있습니다.

전략 비교 · 시나리오

가상 주가(시나리오 검증)는 미래 예측인가요?

아닙니다. 실제 과거의 조각을 재조합해 “있을 법한 대체 장세”를 만들어 전략을 스트레스 테스트하는 도구입니다. 과거에 없던 유형의 흐름은 만들지 못하므로 실제 위험은 이보다 클 수 있고, 결과는 매매법 간 상대 비교로만 해석해야 합니다.

시나리오 검증에서 시작일·종료일이 안 보여요.

정상입니다. 시나리오 검증은 가상 기간을 새로 만들기 때문에 과거 날짜를 쓰지 않아 해당 칸을 숨깁니다. 다른 모드로 돌아가면 날짜 칸이 다시 나타납니다.

비교표 수익률과 대표 경로 수익률이 다릅니다.

서로 다른 층위의 숫자입니다. 비교표는 수백 개 경로의 분포 중앙값(매매법 실력), 대표 경로는 그중 주가가 중앙값인 예시 하나의 성과입니다. 매매법 실력은 비교표로 판단하세요.

주문 · 기타

퉁치기를 꼭 켜야 하나요?

실거래로 주문을 낼 계획이면 켜는 걸 권합니다. 겹치는 매수·매도를 상계해 수수료·슬리피지를 아끼고 주문 개수도 줄여줍니다.

리포트(차트)에 ‘만료’ 메시지가 떠요.

차트는 서버 임시 메모리에 저장되어 서비스 업데이트 시 사라질 수 있습니다. 백테스트 실행을 다시 누르면 최신 차트가 나옵니다(수익률 수치는 유지).

화면이 예전 그대로예요.

브라우저가 옛 파일을 기억하고 있을 수 있습니다. Ctrl + Shift + R로 강제 새로고침해 주세요.

다음: 💬 팁 · 문의

💬 팁 · 문의

백테스트를 잘 쓰는 법

기간을 충분히 길게(상승·하락 모두 포함) 잡아야 전략의 진짜 성격이 보입니다.
수익률만 보지 말고 MDD(낙폭)를 꼭 같이 보세요.
커스텀은 한 번에 하나씩 바꿔 비교하세요.
좋은 성적이 나오면 🛡️ 강건성 검증으로 운·과최적을 점검하세요.
실거래엔 퉁치기 ON으로 수수료를 아끼세요.

권장 사용 순서

백테스트(성적 확인) → 전략 비교(다른 매매법과 견주기) → 강건성 검증(진짜인지 캐묻기) → 시나리오 검증(안 겪은 장세 대비) → 퉁치기 주문표(실전 주문)

문의

프라임 이용, 매매신호 열람 권한, 기능 제안·오류 신고는 제작자 페이지를 참고해 주세요.

마지막으로 — 투자 판단은 본인 몫입니다

이 사이트의 모든 수치는 과거 데이터에 기반한 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 레버리지 ETF는 손실 위험이 매우 큽니다. 본인이 감당할 수 있는 범위에서만 활용하시길 바랍니다.